元リーマン社員がFXツールでドル円予想

リーマンブラザーズに勤務した経験からビリオネアになる最短の方法はトレードしかないと確信し、トレードの中でも。最も少額で始められて、かつ、最もレバレッジが高くできるFXで財を成す事を決意しました。現在、ドル円をFXツールを駆使して予想し、その結果から売買するシステムトレードちっくな手法で売買を行い、まずは、ミリオネアへの道を目指しております。FXツールはFXプライム byGMOのぱっと見テクニカルを使っております。

 
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FX初心者向け システムトレード入門

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FXドル円 日足での移動平均線 のエクセルでの検証

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・・・難しいタイトルになってしまいましたが、要は簡単で、過去の
ドル円の日足のデータを元に、移動平均線のゴールデンクロス
を売買サインとして、ドテン売買をした結果
を検証してみました。

⇒ 移動平均線の説明はコチラコチラ

シミュレーションにあたって、ドル円のヒストリカルデータは、
AutoForexiteを利用させてもらいました。

・・以前、システムトレードを作成しようとした時の最大の
難関がヒストリカルデータの自動取得のマクロを作成する事
でした。当時はOffice2003ではうまく、マクロを作成できた
のですが、なぜか新しいOfficeではマクロが上手く作動せず
諦めた事があります。

・・・やっぱり、プロの方が作ったFXのヒストリカルデータ
収集のツールは良くできており、簡単に過去8年分の各通貨の
データを取得する事が出来ました。

この日足を元に、

短期移動平均線と長期移動平均線が交わるゴールデンクロス
発生時にドテンでポジションを持つ想定で検証を行いました。


⇒ ゴールデンクロスの説明はコチラ

例えば、ドル円の長期の移動平均線を、短期の移動平均線が下
から上にぶち抜けた場合は、トレンドが上昇と判断し、ドル円を
買い、その後、逆に短期の移動平均線が長期の移動平均線を、
上から下にぶち抜いた所でドル円の買い持ちポジションを解消
し、反対にドル円の売り持ちポジションを持つといった感じです。

・・まぁ2本の移動平均線を元にトレンドを予測し、常に予測し
たトレンドの方向にポジションを持つルールです。今回はこの
ルールにストップロストレイリングストップを組み合わせて
検証しました。

⇒ トレイリングストップの説明はコチラ

そのシミュレーションを、エクセルのVBAマクロを使って、

● 短期移動平均線の日数 ⇒ 1〜50日(1日毎)
● 長期移動平均線の日数 ⇒ 10〜100日(10日毎)
● ストップロス ⇒ 1%〜8%(1%毎)
● トレイリングストップ ⇒ 1%〜8%(1%毎)


3万パターンについて検証してみました。その結果、最もよい
組み合わせだったのが、

● ストップロス=トレイリングストップ=2%
● 短期移動平均線15日 長期移動平均線 20日


と、意外な組み合わせでした。結果は、



といった感じです。昔にシミュレーションした結果よりもよい
結果だったのでちょっとビックリです。今度は通貨や、使用する
テクニカル指標をMACD等に変えた結果を調べてみます。

⇒  エクセル本体のダウンロードはコチラです。
⇒  ダウンロードされる方は人気ブログラングクリック
* エクセル2003でしか起動の確認は行っておりません。
ダウンロードされる方は、下記の免責事項に同意した事とみなします。

・・・もちろん、趣味でざっくりと作っただけですので、顧客対応
とかは出来ません。あしからず。ご迷惑をおかけしますが。宜しく
お願いいたします。

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システムトレード入門

FX初心者でも解るように、システムトレード取引について
説明してみました。

システムトレードとは、相場の取引を一定のルールに基づいて
機械的に取引することです。

折角、理系だったので、この分野には強いと思い、
エクセルベースですが、システムトレードの分析もしております。

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< FX為替 テクニカル指標をシステムトレードで検証 >

移動平均線の過去のパフォーマンス

< FX為替 システムトレード 入門 メニュー >

FX為替 システムトレードとは?
FX為替 システムトレードとは?その2
システムトレードのメリット
FX為替 システムトレードの有効性
システムトレードと裁量トレードの比較
テクニカル指標をシステムトレードで検証

< FX為替 システムトレード 入門 用語集 >

フィルターとは
トレーリング・ストップ
バック・ヒストリカル・シミュレーション
資金曲線
カーブフィッティング
トレード回数
勝率
プロフィットファクター
平均損失
ドローダウン

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移動平均線を使用したゴールデンクロスのシステムトレード

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前から宣言していた通り、各種テクニカル指標をシステム
トレードを使って、過去のパフォーマンスをチェックして
いきたいと思います!

早速ですが、一発目として、

”移動平均線を使用したゴールデンクロス”

の検証を、システムトレードを用いて行いたいと思います。

*移動平均線の説明はコチラ
*ゴールデンクロスの説明はコチラ


検証の前提条件は・・・

● 長期と短期の移動平均線が交わった所で売買サイン発生
● トレーリングストップ
● 相場は、ドル円為替の日足の終値を採用
(過去8年間にて検証)
● ゴールデンクロス(デッドクロス)のシグナルが発生した、
次の日の相場の始値で10万通貨のポジションを取る
● 次のサインが出るまで、ポジションは持ち続ける


となります。短期や長期の移動平均線等のパラメーターに
対して、約700パターンにわたって検証しました。

その700パターンの中でプロフィット・ファクター
最もよかった結果は・・・

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となります。非常に良いパフォーマンスなのですが、一つ
だけ重大な欠陥があります。それは・・・

「売買回数が少なすぎる」

という事です。また、長期・短期の移動平均線をタッタの
1日ずらした所、



後半の2005年からのパフォーマンスが全く悪くなって
しまいます。これでは、少しの環境の変化があれば、全く
機能しなくなってしまう恐れがあり、使えそうもありません。

なので、今度は、売買回数が100回以上で、最も
プロフィット・ファクターがよいものを抽出すると・・・



となり、その他にも色々試しましたが、売買回数に反比例
するかの如くパフォーマンスは悪くなりました。

まぁ、移動平均線とゴールデンクロスだけでドル円に投資
してぼろ儲けした人の話を聞いた事がないのを実証した形
になりましたね。。私のまわりにタマタマいないだけかも
しれませんが・・・

とにもかくにも、色々な売買手法の過去のパフォーマンスを
自分で確認する事ができるのがシステムトレードのいい所で
しょう。

引き続き、過去のパフォーマンスがよいテクニカルチャート
の組み合わせを探していく予定であります!

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ドローダウン(システムトレード用語)

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累計損益が最大になるポイントでのマイナス値です。資金曲線
のグラフが、最もガケみたいに右肩下がりになっているポイント
で、どれだけ損をするかの指標です(下図参照)。



これが、少ないほど優れたシステムです。重要な指標の一つに
なります。ドローダウンが小さければ小さいほど、負けが込む
事が少ないシステムという事で、運用時の精神的負担を減らし
てくれます。

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平均損失(システムトレード用語)

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1回あたりのトレードの損益を平均した指標です。
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プロフィットファクター(システムトレード用語)

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そのトレードシステムの獲得した総利益/そのシステムの失った
総損失という式で積算される指標です。

プロフィットファクター = 総利益 / -(総損失)

プロフィットファクターが1よりも大きければ、そのシステムの収支は
黒字になるという事ができます。逆に1よりも小さければシステム
の収支は赤字で、そのシステムを使い続けると元金がマイナスになる
という意味合いを持っています。

例えば、プロフィットファクターが1.5のトレードシステムというのは、
トータル50万勝った時の内訳が利益150万で損失100万でということです。
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勝率(システムトレード用語)

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トレードシステムによって発生したトレード回数のうち、利益が
生じたトレード回数をカウントし、全体のトレード回数のうち
何%の確率で勝っているかを計算した指標です。
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トレード回数(システムトレード用語)

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検証期間の間にて、発生したトレードの回数の合計です。
トレード回数が極端に少ないトレードシステムよりも、ある程度、
トレード回数が多いシステムの方が、信頼性が高いです。
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カーブフィッティング(システムトレード用語)

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システムトレードは、最終的にはドンドン、フィルターを
実装していけば、過去のパフォーマンスを驚くほどよく
する事が出来ます。

しかし、それはシステムトレードを作る上で、非常に大きな
問題で、あまりにもフィルターを多くしたシステムは、過去
の状況という特別な環境によりフィッティングしたルールに
なっており、ある意味後出しジャンケン的な(相手が出す
結果を既に知っていて、その特別な状況下でのみ勝てる
用にフィッティングしてしまう)要素が強くなってきます。

これでは、そのシステムのルールは、

”人間行動学からくる普遍性のルールの裏つくルール”

ではなく、単に

”過去の統計から逆算してこうすれば勝てるよというルール”

になってしまいます。なので、どのあたりまでフィルターを
実装するかは、個々人の裁量に委ねられる部分になってきます。
このあたりは、優良な他人のシステムトレード等を参考にして、
作製していけばよいでしょう。

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資金曲線(システムトレード用語)

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資金曲線とは、そのシステムトレードで売買した時の元金の変動を
グラフにしたものです。そのトレードシステムの累計利益のグラフ
と考えてもよいでしょう。

このグラフが綺麗に右肩上がりを描くようであれば、優れたシステム
です。逆に、結果的には右肩上がりでも途中で大きく上下にブレる
曲線を描くようであれば、不安定なシステムです。

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