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・・・難しいタイトルになってしまいましたが、要は簡単で、過去の
ドル円の日足のデータを元に、移動平均線のゴールデンクロス
を売買サインとして、ドテン売買をした結果
を検証してみました。

⇒ 移動平均線の説明はコチラコチラ

シミュレーションにあたって、ドル円のヒストリカルデータは、
AutoForexiteを利用させてもらいました。

・・以前、システムトレードを作成しようとした時の最大の
難関がヒストリカルデータの自動取得のマクロを作成する事
でした。当時はOffice2003ではうまく、マクロを作成できた
のですが、なぜか新しいOfficeではマクロが上手く作動せず
諦めた事があります。

・・・やっぱり、プロの方が作ったFXのヒストリカルデータ
収集のツールは良くできており、簡単に過去8年分の各通貨の
データを取得する事が出来ました。

この日足を元に、

短期移動平均線と長期移動平均線が交わるゴールデンクロス
発生時にドテンでポジションを持つ想定で検証を行いました。


⇒ ゴールデンクロスの説明はコチラ

例えば、ドル円の長期の移動平均線を、短期の移動平均線が下
から上にぶち抜けた場合は、トレンドが上昇と判断し、ドル円を
買い、その後、逆に短期の移動平均線が長期の移動平均線を、
上から下にぶち抜いた所でドル円の買い持ちポジションを解消
し、反対にドル円の売り持ちポジションを持つといった感じです。

・・まぁ2本の移動平均線を元にトレンドを予測し、常に予測し
たトレンドの方向にポジションを持つルールです。今回はこの
ルールにストップロストレイリングストップを組み合わせて
検証しました。

⇒ トレイリングストップの説明はコチラ

そのシミュレーションを、エクセルのVBAマクロを使って、

● 短期移動平均線の日数 ⇒ 1〜50日(1日毎)
● 長期移動平均線の日数 ⇒ 10〜100日(10日毎)
● ストップロス ⇒ 1%〜8%(1%毎)
● トレイリングストップ ⇒ 1%〜8%(1%毎)


3万パターンについて検証してみました。その結果、最もよい
組み合わせだったのが、

● ストップロス=トレイリングストップ=2%
● 短期移動平均線15日 長期移動平均線 20日


と、意外な組み合わせでした。結果は、



といった感じです。昔にシミュレーションした結果よりもよい
結果だったのでちょっとビックリです。今度は通貨や、使用する
テクニカル指標をMACD等に変えた結果を調べてみます。

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・・・もちろん、趣味でざっくりと作っただけですので、顧客対応
とかは出来ません。あしからず。ご迷惑をおかけしますが。宜しく
お願いいたします。

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