元リーマン社員がFXツールでドル円予想

リーマンブラザーズに勤務した経験からビリオネアになる最短の方法はトレードしかないと確信し、トレードの中でも。最も少額で始められて、かつ、最もレバレッジが高くできるFXで財を成す事を決意しました。現在、ドル円をFXツールを駆使して予想し、その結果から売買するシステムトレードちっくな手法で売買を行い、まずは、ミリオネアへの道を目指しております。FXツールはFXプライム byGMOのぱっと見テクニカルを使っております。

 
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2008年01月

DMM FX

システムトレードと裁量トレードの比較

システムトレードと裁量トレードの比較について、
自分の思うがままに書いていこうかと思います。
支離滅裂になったらすみません。。

まず、システムトレードが勝てる理由として自分が
持ち続けている信念は、地場証券に在籍していた
デイトレーダーが、ある意味、テクニカル分析のみで、
勝ち続けているから、それをルール化して、
自動化すれば高い確率で儲かるという趣旨でした。

地場証券のデイトレーダーがテクニカル分析を、
しているというと、語弊があるかもしれませんが、
彼らはテクニカル分析をジカに株式市場の板を、
見る事で直感的に行い、それを基に売買しています
(私が在籍していた地場証券ではそうでした)。

これは、ある意味、第三者からみたら裁量トレード
をしているようにしか見えないでしょう。

* 裁量トレードとは、自分が買いたいと思ったときに
買い、売りたい時に売るトレードです。要するに、
システムトレードとは正反対のトレード法です。


なんだか早速、支離滅裂になってきましたが、
デイトレーダー的な裁量トレードの行き着く
所と、システムトレードの究極的な所は、
案外近い・・・という事を申し上げたいのです。

ただ、地場証券時代の経験から、いきなり相場という
戦場で勝ち抜ける逸材というのは、10人に一人も
いないという事です(実際、何人も3ヶ月で相場が
退場していた方も多くいました)。

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勝てるまでに、平均では半年を要します。半年、
毎日相場で戦っていれば、おのずと、プロサーファー
のように、株価のうねりにあわせて、利益を、
積み上げていく事が可能になります。

言い換えれば、正しいテクニカル分析を直感的に
こなしていくには、その相場に対する経験値を
たくさん積まないと無理だという事です。

どこかの、情報商材には、2000時間くらいチャート分析を
すれば、そういったプロになれる。と、どこかの記事で
読んだ事があります。

しかし、1000時間も勉強すれば東大に入れとも聞いた
事があります。その2000時間のテクニカルチャート分析
というのは、過去何年か分のドル円の為替データを
引っ張ってきて、指が黒くなる位までチャート分析をして、
儲かる法則を見つける・・・というものです。

その検証をエクセルにやらせようというのが、
システムトレードの一つののメリットだと思います。

そして、エクセルのマクロを使って、数多くの、
パラメーターとテクニカル指標の組み合わせ
の中から、儲かる組み合わせを見つける作業こそ、
コンピューターの強みといった所でしょうか。

日々のトレードをしていく中で、テクニカル指標の、
使い方が色々と浮かんできます。しかし、検証を、
アナログでやろうとするから、何千時間もかかるのです。

エクセルでシステムトレードを作り上げていれば、
数分でそのアイデアの過去のデータに対する検証が
可能になります。

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FX為替 システムトレードの有効性

「システムトレードで本当に勝てるのかどうか?」
 というのは、
「株価の値動きが人間の癖等に影響を受けるのかどうか?」

という問題に置き換えられると考えます。

というのも、大体のシステムトレードのアイデアは、
テクニカルチャートの指標から生まれる事が多く、
いわば、テクニカルチャートを使った売買を自動化する
事がシステムトレードといっても過言ではないからです。

移動平均線を使用したトレードも、テクニカル分析です。

私は、以前は、テクニカルチャートは信じない方でした。
過去の値動きのみで、未来を予測するなんて馬鹿げている
と思っていました。

しかし、以前、外資系証券を辞めた後に勤めた、地場証券
での株式デイトレーダーの経験が、考え方を一変させました。

そこでは、日経新聞やブルーンバーグ端末もなく、クイック
と東証の端末くらいしか与えられていないディーリングルーム
でした。

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しかし、そんな中でも、昔からいる職人のようなトレーダー達は、
20営業日以上ある一ヶ月の中で、赤字になる日は1日も
ない位でした。8割から9割くらいの勝率を、一日のリターン
で見た場合、あげていたのです。

これは、非常にショッキングな事実でした。

投資銀行にいた時の常識からすれば、株式投資の成功率なんて、
プロでも5割を超えていれば凄いのだと。そして、株なんて、
ギャンブルに近くて、勝率8割を毎日保つなんて、詐欺の勧誘
みたいな胡散臭い話にしか聞こえてませんでしたから。

しかし、そのディーリングルームでは、その非現実的な光景を
毎日目の当たりにされたのです。みな、一日あたり、30万円
以上は稼いでいました。

そこから、私が学んだ事は、株式の価格の波っていうのは、
海の波に近くて、サーファーのように熟練してくると、
波待ちしているだけで(=株式相場の板の売買履歴を見ている
だけで)将来の株価を直感的に予測できるのではないかと。

これは、結局、突き詰めれば、株価の値動きには、人間独特の
アルゴリズムというか、どうしても消せない癖みたいなものが
残っていて、そこを本能的に嗅ぎ取って、稼ぐ糧にかえる奴
だけが、あの地場証券のデイトレーダーという世界で、
生き抜いていけたのだと、思いました。

そして、それこそが、テクニカルチャート分析であり、
システムトレードの肝になる所でしょう。現役為替ディーラー
の方の話ですと、そういった分野の研究は、既に人間行動学
という分野で進められているとの事です。

また、人間普遍の癖を見つけてそれで稼ぐという意味合いでは、
ひとつの市場(ドル円通過のみ)だけで、稼げるシステムより、
より複数の通貨で稼げるシステムの方が、信頼性が高いといえる
でしょう。

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FX為替 システムトレードのメリット

システムトレードは、売買を機械的に行う事で、

● 心理的プレッシャーから開放され、感情的な売買を抑止できる

● ロスカットされるポイントも感情に左右されない

● 1回の売買で一気に稼ぐ事は難しいが、安定した収益が可能

上記のようなメリットが得られます。

特に、感情的になって、ロスカットできずに、ずるずると、
ポジションが塩漬けになるようなトレーダーにとっては、
負け組トレーダーが勝ち組トレーダーへ転向できるための
唯一の方法かもしれません。

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FX為替 システムトレードとは?その2

実際に、システムトレードの具体的な例を作ってみました。

システムトレードの売買ルールとして、

● 5日移動平均線と25日移動平均線が交わったポイント、
すわなわち、ゴールデンクロスした時に、売買シグナルを
出すようにエクセルで積算(下図参照)




● ストップロスなし

● 相場は、ドル円為替の日足の終値を採用

● ゴールデンクロスのシグナルが発生した、次の日の
相場の始値で10万通貨のポジションを取る

● 次のサインが出るまで、ポジションは持ち続ける


を採用し、過去8年間のデータに対して上のルールに
従ってシステムトレードしたと仮定した場合の資金曲線を、
エクセルで再現させた結果が下図のようになります。





まぁ、この単純なルールでは、それほどよい結果は出ていません。

また、上記売買ルールに1%のトレイリングストップ
(ストップロスの水準がきり上がって行く仕組み)を
組み込んだ場合の資金曲線は、





このように、システムトレードは、まず最初に、

 ’簀礇襦璽襪糧案(実はここが一番肝ですね)

◆.襦璽襪肪藜造貿簀磴垢襪茲Δ縫┘セルのシートを設計

 そのシートにて、過去何年かのデータにて検証

ぁヾ靄椶稜簀礇襦璽襪亙儿垢擦困法∈播化

ァ,修離轡好謄爛肇譟璽匹鳳茲辰董⊆尊櫃貿簀磴垢

といった、流れになります。

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FX為替 システムトレードとは?

システムトレードとは、為替や株式等の投資する時において、
一連の売買行動(タイミング・銘柄・金額)のうちの一部
(もしくは、全て)について、明確な「ルール」に基づいて
売買を行うトレード手法です。

機械的にトレードを行う事で、投資家の感情の影響を排して
トレードする事が可能です。

以前では手計算でシステムの検証を行っていた為、作成する
のに膨大な労力がかかりましたが、近年のPCの進化のおかげで、
すべてトレードを全自動で行うソフトも登場してきました。

ただ、やはり、主流はExcelを使ったシステムです。それは、
専門のソフトや、専用のプログラミング言語を使用したシステム
もありますが、自分でのちょっとした改良や修正が難しいから
でしょう。

Excelを使用したシステムを開発する事で、ふと閃いた
トレードアイデアをシステムトレードに組み込んでみて検証する
事が可能です。

こんな感じでエクセルを使ってシステムトレードを作成していきます。

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